「株式投資収益率」から全企業の収益率をCSV形式で保存する

日本証券経済研究所が毎年発行している「株式投資収益率」CD-ROMを毎年購入しています。約1万円と廉価に提供されているのが有り難いです。

月次収益率データはExcel形式で保存されています。1枚のワークシートに1社が対応し、1行に各年の1月〜12月までの収益率が記録されています。百聞は一見にしかず、実際のワークシートはこんな感じです。

この形式は画面で収益率を確認するのに都合がよい形式なのですが、計量分析をやろうとするには非常に使いづらい形式です。そこで、このExcelファイルから

証券コード, 年月, 収益率

をフィールドとする CSV ファイルを出力するマクロを作成しました。マクロは株価投資収益率CSVダンプ.xls に記録されています。

使い方

新規にフォルダを作成し、CSVファイルを出力したい Excel ファイル（群）だけをコピーする
マクロ createtextfile 中の変数 p の値を、手順1 で作成した新規フォルダに書き換える。
マクロ createtextfile を実行する。

しばらくすると、「既存のファイル名-return.csv」というファイルが手順1 のフォルダに出力されます。

＃過去に上場廃止した企業についてのデータも提供してくれると、本格的な実証分析に利用できるんだけどなぁ。。。