大学院ゼミで利用する必要があったため、 Lesmond et al.(1995),"A new estimate of transaction costs"の方法による日次収益率データを用いた取引コストの推定プログラムをRで書いてみました。ライセンスの関係上、実際の収益率データをWebに乗せられないの…

日経225先物は現在、大阪証券取引所、シンガポール取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されています。特に、大阪証券取引所とシンガポール取引所は取引時間もほぼ重なっており、厳しい取引所間競争にさらされています。一昨年ほど前から、大阪証券取…

Rubyの勉強をしていて、無性に Array#reduce が使いたくなったので、 日経メディアマーケティング株式会社が販売している「日本株式日次リターンデータ」を月次リターンに変換するスクリプトを書いてみました。標準入力からデータを読み込んで、日経会社コー…

アメリカ各州の犯罪件数のデータcrime.csvを利用して主成分分析を行います。まず、データを読み込みます。read.csv中の「row.names=1」はデータの1列目をデータとしてではなく、列の名前として指定するというオプションです。 > crime <- read.csv("crime.c…

ファイルgarbage.csvに横浜と川崎を除く神奈川県内の各市における人口とゴミ収集量のデータが保存されています。このデータを使って、 （ゴミ収集量）＝×(人口） の単回帰分析を行ってみましょう。 データの入力 いつものように read.csvを使ってデータを読…

表6-6のデータがtab6-6.xlsに保存されています。E列に係数ダミーを作成します。セル E2,に「=C2*D2」と入力します。セル E2からE16までドラッグし、下方向へコピーします。分析ツールの「回帰分析」のメニューで以下の項目を指定し、回帰分析を行って下さい…

講義中に第1回レポートについての資料を配付しました。欠席して受け取っていない院生さんは、森保まで連絡下さい。

計量経済学（夜間主）の第1回レポート課題は、 report1.pdf をご覧下さい。

あなたの関心ある事について、2つの母集団からデータを抽出し、その平均に差があるかどうかを有意水準5%で検定しなさい。もし、そのデータに対応がない場合ははじめに等分散の検定を行い、その結果を考慮した上で、平均の差に関する仮説検定を行いなさい。分…

2つの母集団の分散が等しいかどうかを検定します。母集団1と母集団2の分散をそれぞれとすると、帰無仮説と対立仮説は、 となります。 この検定方法に相当するものとして、Excelの分析ツールに「F検定：2標本を使った分散の検定」というのがあります。しかし…

2つの母集団の平均の差の検定を行います。ここでは、2つの母集団の分散が等しくないと仮定する場合を説明します。 以下のデータは、生の落花生と、炒った落花生をそれぞれ10匹のネズミに与えたときのタンパク質の摂取量です。生の落花生といった落花生でタン…

2つの母集団の平均の差の検定を行います。ここでは、2つの母集団の分散は未知だが、等しいと仮定する場合を説明します。 まず、例として次のようなデータを考えます。これは1978年と1988年の新生児の体重について、10人ずつ標本抽出したものです。 「ツール(…

2つの母集団の平均の差の検定を行います。ここでは、2つの母集団の分散は未知だが、等しく、また、データに対応がある場合を考えます。 次のようなデータを入力しましょう。これは、10人の被験者の体温を電子式体温計と水銀式体温計で測った結果です。 「ツ…

付加価値額 y、労働投入量 x1、資本設備額 x2のデータがこのファイルに保存されています。このデータを使って、 を推定し、仮説検定 を行います。 検定の方針は、貯蓄関数の季節性の検定や設備投資の伸び率と、稼動水準の関係の検定で行ったときと同じです…

「すべての回帰係数が0である」かどうかを検定する方法を実習します。もしこの仮説が正しければ、すべての説明変数が被説明変数に影響を与えていないことになるので、回帰分析自体が意味をなさないことになります。 重回帰モデルの回帰係数の信頼区間で利用…

設備投資の伸び率 y と、稼働率の伸び率のデータ x 、2期前の稼動水準が90％以上だったら1、それ以外なら0の値をとるダミー変数 d が、このファイルに与えられています。このデータを使って､ を推定しましょう。そして、 を検定しましょう。 検定の手順は、…

第1回レポートの講評を受けたい学生は1月18日までに、Subject を「『レポート講評希望』・履修番号・氏名」とし、本文を空にしたメールにて申し込んでください。メールアドレスはシラバスに記載しています。具体的点数等、成績評価に関することは一切話しま…

期末試験については、このファイルをご覧ください。

季節ダミーを用いた貯蓄関数の推定では、季節ダミーを追加した貯蓄関数 （家計貯蓄）＝β0＋β1×（可処分所得）＋β2×q1＋β3×q2＋β4×q3 ここで、季節ダミー の推定を行いました。今回はこの季節ダミーについての仮説検定 を行います。つまり、貯蓄関数に季節性…

輸入額、GDE、輸出デフレータ、輸入デフレータのデータがappendix4.xlsに保存されています。このデータから、 log(輸入額)= β0 + β1×log（GDE）+β2log（交易条件） の回帰分析を行うことによって、輸出額をGDEと交易条件（＝輸出デフレータ／輸入デフレータ…

テキスト例題4.1のデータex4-1.xlsを、分析ツールを使って回帰分析を行ってみます。以下のように設定して分析を行ってください。 次の結果の部分に注目しましょう。 「下限95％」「上限95％」という欄は信頼係数95％の信頼区間を示しています。 「標準誤差」…

計量経済学の第1回レポートについてはreport1.pdfをご覧ください。

世帯主の年齢階層ごとの持ち家率と月収総額の平均がtab3-2.xlsに保存されています。このファイルを開いて、 セルE2列「=LN(D2/(1-D2))」と入力します。 セルE2をE8まで下方向へコピーします。 E列を被説明変数、B列を説明変数とする単回帰分析を行って下さい…

ちょっと前の話になりますが、11月12日にクアラルンプールで行われた 19th Asian Pacific Conference on International Accounting Issuesにて研究報告を行いました。フロアの方々から貴重なコメントをいただき、もっとよいプレゼン・論文執筆をしなければい…

11月19日（月）の計量経済学はメディアステーションにて行います。

tab2-1.xls にテキスト表2-1が記録されています。これを、散布図を使った回帰分析と同じ方法で、４つの回帰分析 （食品・飲料・煙草）＝α＋β×（家計消費）（家賃・水道・光熱）＝α＋β×（家計消費）（医療・保険）＝α＋β×（家計消費）（レクリエーション・娯…

データの入力 まずは分析するデータを入力します。次の図のように入力してみてください。太い枠がおかれているセルの部分にデータが入力され、Enterキーで入力が確定されます。もし、入力を間違えたら、該当するセルをダブルクリックするとそのセルが編集で…

課題：国税庁のホームページから取得した都道府県別の販売（消費）数量shuzei.xlsがExcel形式で保存されています。このデータから、各都道府県別に清酒 しょうちゅう（計） ビール ウイスキー類 を取り出し、47都道府県の酒類別特化係数を計算しなさい。また…

10月22日の授業はメディアステーションにてパソコン実習を行います。メディアステーションに集合してください。また、教育用IDを配布しますので、学生証など身分証明書を持参してください。

hospital.xlsには九州各県の人口（千人）、病院数、一般診療所数が保存されています。このデータを使って、九州全体の人口、病院数、一般診療所数の合計を計算しなさい。九州各県の千人当たり一般診療所数を計算しなさい。九州全体に占める各県の人口の割合…